上海交通大学举办“量化金融的新趋势：理论与实践”国际学术会议 ...

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国际学术会议“量化金融的新趋势：理论与实践"在上海交通大学徐汇校区隆重开幕。会议为期五天，从4月20日持续至4月24日。本次会议由上海交通大学量化金融研究中心（Quantitative Finance Research Center, QFRC）主办，中国金融研究院金融科技研究中心协办。

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在此期间来自十余个国家和地区的100余位世界知名高校（北京大学、复旦大学，山东大学，香港中文大学、香港理工大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、加州大学、纽约大学，多伦多大学、滑铁卢大学、牛津大学、伦敦政经学院，帝国理工大学，巴黎萨克雷大学、巴黎综合理工学院、巴黎文理大学、苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院等）学者和研究人员齐聚一堂，呈现高达六十余场的高质量报告，围绕重塑现代金融格局的前沿议题展开深度学术交流。
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# h, Y9 {/ k. }, T/ X: |* L量化金融研究中心（QFRC）主任Samuel Drapeau教授与执行主任林一青教授致开幕词，热烈欢迎各位国内外学者的到来。他们表示，在学院学校各级领导关心支持下，量化金融研究中心积极贯彻落实中央金融工作会议精神，致力于推动国际学术科技交流、产学研融合发展，以及金融科技与监管领域的交叉前沿研讨，深入探索践行“金融五篇大文章”。在促进超越纯理论、直面金融市场与社会现实挑战的高层次对话方面，中心不断深化努力。

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# C( n4 _/ M$ \: ?+ _本届会议的核心主题是人工智能与金融理论的深度融合。超过半数的特邀报告探讨了深度学习、强化学习和神经网络架构如何正在变革金融领域的核心任务——从衍生品定价、动态对冲，到投资组合优化和高维随机方程的数值求解。来自洛桑联邦理工学院与瑞士金融学院的Damir Filipović教授就“线性因子模型的基本特性”这一课题进行了报告，该研究为条件线性因子模型的设定与估计提供了全面的理论基础。



来自巴黎综合理工学院的HuyênPham教授带来了关于“带有标签的条件分布上的学习算子及其在非可交换系统均值场控制中的应用”的精彩课题报告，该项研究推广了先前针对同质（可交换）系统发展的神经网络方法，数值实验验证了所提框架的准确性与计算有效性。

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随着人工智能驱动的工具日益深刻地影响交易和风险管理，本次会议所探讨的严格数学基础不仅对业界从业者至关重要，也为监管部门理解和监督这些快速发展的技术提供了重要的科学依据。
第二大主题是平均场博弈理论在大规模策略交互建模中日益重要的角色，其在系统性风险评估、多主体市场均衡以及激励相容金融合约设计方面具有直接应用——这些问题与金融稳定和监管实践密切相关。来自山东大学的陈增敬教授、李娟教授分别就风险管理中的“非线性中心极限定理”以及“降秩系数平均场动力学的可控性概念”做了详细深入的阐述。
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* b3 |, v' w6 M* c  A& b在新兴前沿的重大科研领域——量子计算方面，上海交通大学自然科学研究院院长、数学科学学院讲席教授，欧洲人文和自然科学院院士、欧洲科学院院士金石老师，受邀为大会作最新研究成果报告，题目为“线性与非线性偏微分方程的量子计算方法及其在金融领域的应用”。该报告为金融计算在量子框架下引入了全新的思路。



此外，会议中多场报告聚焦于去中心化金融（DeFi）的数学基础，包括自动化做市商的最优设计和区块链平台上的竞争动态分析，这些研究对于正在形成的数字资产监管框架具有重要参考价值。同时，会议还关注了可持续金融的量化方法，特别是在金融中介参与下碳税与碳排放交易机制的严格比较分析。随着全球碳市场不断扩展，这些研究直接服务于设计有效、公平且经济合理的气候监管政策这一重大议题。其他重要主题包括用于刻画市场动态的粗糙波动率模型、应用于金融问题的最优传输理论，以及随机控制在期权定价和时间不一致决策等领域的最新进展。
3 _" W7 o/ Z# ^( P8 ?% ]量化金融研究中心（QFRC）通过汇聚资深学者和青年研究者共同探讨这些相互关联的前沿课题，进一步巩固了其作为推动量化金融学科发展核心力量的角色。量化金融的影响远不止于交易层面：严谨的量化研究为监管部门提供系统性风险监测工具，为可持续投资提供科学框架，为市场的公平高效运行提供理论支撑。高水平的学术论坛对于确保学科进步持续服务于金融行业乃至更广大社会的公共利益，具有重要意义。
3 W0 Z2 p, C6 _1 U本次会议亦得到了业界的大力支持和深度参与，包括上海嘉玺璟棠智能科技有限公司（Fastbox）、半鞅私募基金、Jump Trading、图灵基金、Winton 元盛、世纪前沿资产、广策信息（Tac FinTech)等知名金融机构与科技公司，体现了学术界与产业界共同推动量化金融前沿创新的紧密合作。本次会议面向所有感兴趣的学者和业界人士开放。